У меня есть это искаженное нормальное распределение:
from scipy.stats import norm
def skewnorm(xi,w,a,x):
m = (x-xi)/w
return (2/((w)))*norm.pdf(m)*norm.cdf(a*m)
Я хотел бы генерировать случайные выборки с этим распределением с определенными значениями xi, w и a, чтобы реализовать моделирование Монте-Карло с возвратом некоторых акций.
Я бы хотел сделать то же самое, что и: np.random.normal(mean, std, n), но с моим искаженным нормальным распределением.
Можете ли вы мне помочь? большое спасибо