У меня 20 временных рядов доходности акций. Для начала я хочу обнаружить любую значительную дивергенцию или конвергенцию, которая происходит между любыми двумя возвратами акций с течением времени. Я могу запустить скользящую регрессию и затем искать ненормальное бета или R-sqr по времени, какие еще статистические данные или методологии я могу использовать для этой цели?
Кроме того, я хочу повторите то же упражнение для одного временного ряда против любой комбинации оставшихся временных рядов.
Заранее благодарим вас за ваше время.