Я использую некоторые регрессии с использованием пакета plm, но когда я пытаюсь исправить гетероскедастичность и последовательную автокорреляцию с использованием матрицы Ареллано, система возвращает вычислительную сингулярную ошибку. Я искал это в других постах, где люди говорят, что это из-за мультиколлинеарности. Однако, даже когда я исключаю из модели переменные, которые в высокой степени предсказуемы другими, ошибка все равно возвращается.
mod_1_within <- plm(PIB ~ Cred + pop + prod + op + desoc + Esc_15 + RT + DT I(DT*Gini), data = dd, effect = 'individual')
summary (mod_1_within)
arellano_matrix_within_1 <- vcovHC(mod_1_within, method = 'arellano')
coeftest(mod_1_within, arellano_matrix_within_1)
Регрессия запускается, но когда я запускаю часть arellano_matrix, она возвращает
Error in solve.default(crossprod(demX)) :
system is computationally singular: reciprocal conditional number = 1.74385e-23
У кого-нибудь есть идеи как это исправить? Заранее спасибо!