Когда я использую rugarch, я указываю свою модель, например, AR (1) GARCH (1,1) с гауссовым распределением, и я могу извлечь стандартные остатки с fit$z, и результаты такие же, как мои расчеты в excel. Но, используя rmgarch (многовариантная версия), я наткнулся на то, чего не понимаю. Теперь я использую две переменные и хочу извлечь стандартные остатки с помощью mfit$stdresid, я думал, что результаты будут такими же, как если бы я вычислял их с rugarch по отдельности, но оказывается, что это не так. Кто-нибудь помогает мне и объясняет мне, почему и способ расчета стандартного остатка? Я искал это на inte rnet, и я не нашел это. Буду признателен за вашу помощь. Спасибо.