Ну, мы не собираемся писать ваш код для вас :-). Но выражение:
raise exn
будет работать где угодно (включая a для l oop), чтобы вызвать данное исключение.
Вот пример использования List.iter, который ищет первый нечетное число:
let find_odd list =
let exception Found_it of int in
let look k = if k mod 2 = 1 then raise (Found_it k) in
try List.iter look list; None
with Found_it n -> Some n