Это должно работать.
import pygame
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800,800))
pygame.display.set_caption("Space Invaders")
while True:
for event in pygame.event.get():
if event.type == pygame.QUIT:
pygame.quit()
pygame.display.update()
Вы должны были импортировать pygame, изменить if event.type == QUIT:
if event.type == pygame.QUIT:
и обновить экран с помощью pygame.display.update()