Посмотрите на это
>>> import pandas as pd
>>> df = pd.DataFrame([(1, 10), (2, 11), (3, 12), (4, 13), (5, 14)], columns=['movie_id', 'user_id'])
>>> df
movie_id user_id
0 1 10
1 2 11
2 3 12
3 4 13
4 5 14
>>> df.index = range(943, 948)
>>> df
movie_id user_id
943 1 10
944 2 11
945 3 12
946 4 13
947 5 14
Если вы хотите переименовать ваш индексный столбец, просто сделайте это
>>> df.index.names = ['my_index']
>>> df
movie_id user_id
my_index
943 1 10
944 2 11
945 3 12
946 4 13
947 5 14
Альтернатива, вы можете сделать это
>>> df.index = pd.RangeIndex(start=943, stop=948, step=1, name='my_index')
>>> df
movie_id user_id
my_index
943 1 10
944 2 11
945 3 12
946 4 13
947 5 14