Вероятно, вы используете какой-то устаревший код Python 2, который больше не работает в Python 3, поскольку модуль urllib2 был изменен.
Дополнительная информация в этом ответе StackOverflow:
Ошибка импорта: нет имени модуля urllib2
В число ваших вариантов входят
1) Найдите некоторые другие решения, которые не зависят от неподдерживаемых Python 2
2) Попробуйте установить Python 2 на свой компьютер и запустить код через него
3) Обновить код для поддержки Python 3