все!
Я пытаюсь оценить модель FIEGARCH в R, но, похоже, в R нет функций для этого. Я знаю, что могу оценить такие модели, используя OxMetrics-G@RCH (что я и сделал), в котором используются методы имитации отжига или оптимизации BFGS, и я знаю, что S-PLUS имел функцию fgarch, которая довольно хорошо оценивала модели FIEGARCH в основном по BHHH, но только с нормальным распределением на срок ошибки. Пакет Rugarch в R, используемый для решения этой задачи, объединяет R и Ox.
Оказывается, мне любопытно, почему известные мне функции R не поддерживают эти модели. Итак, у меня есть два вопроса: есть ли функция R для этого? Если нет, то почему? Это неинтересно или слишком сложно, чтобы стоить усилий?
С уважением!