Вы смешиваете многомерный и зубчатый массив
//multidimensional Array
int[,] multi = { { 1,2,3 }, { 1,2,3 }, { 1,2,3 } };
//array of arrays (jagged arrays)
int[][] jagged = new int[][] { new int[] { 1,2,3 }, new int[] { 1,2,3 }, new int[] { 1,2,3 } };
, поэтому в вашем случае ответ будет
int[,,] result = new int[,,] {
{ { 1,2,3 },{ 1,2,3 },{ 1,2,3 } },
{ { 1,2,3 },{ 1,2,3 },{ 1,2,3 } },
{ { 1,2,3 },{ 1,2,3 },{ 1,2,3 } },
};