Я использую R, чтобы предсказать доход компании net, используя данные compustat. Я использую регрессию Лассо.
Я получил код для работы регрессии Лассо, однако получаю очень низкие значения R ^ 2.
Я думаю, это потому, что в модели мне нужно используйте матрицу, чтобы gvkey и fyear вводились как двойной тип (регрессия рассматривает их как входные данные, а не как уникальный идентификатор), поэтому он не может сопоставить / использовать доход фирм за предыдущие годы net в качестве входных данных для оценки следующего года, так как он не соотносит каждую фирму предыдущих лет с их будущими годами.
Извините, я надеюсь, что это имеет смысл - дайте мне знать, если есть какая-либо другая информация.