Вам не нужно действие, чтобы сделать это. В контроллере вы можете просто:
return ok().withHeader("any", "value");
Если вы должны сделать это в действии, то же самое:
@Override
public CompletionStage<Result> call(Http.Request req) {
return delegate.call(req).thenApply(r -> r.withHeader("any", "value"));
}
Я использую play.mvc.Action.Simple
для действия. Также я протестировал это в Play 2.8.1, должно работать и в Play 2.7.