Pyhton невыпуклой оптимизации - PullRequest
Новая
       64

Pyhton невыпуклой оптимизации

1 голос
/ 29 апреля 2020

я использую форму пакета cvxpy python для решения невыпуклой задачи оптимизации, которая задается следующим образом: 

import numpy as np
import cvxpy as cp




def kl(a,b):
    if a==b:
        return 0.000001
    if b==0:
        return 1000000
    if a==0:
        return -np.log(1-b) 
    return a*np.log(a/b)+(1-a)*np.log((1-a)/(1-b))  

t = 0.5
q = 0.1
p = 0.1

d = cp.Variable()
c = t/(1-t)/(d*kl(a,q))

objective = cp.Minimize(c)
constraints = [ -np.log((a/q-1)*((1-(1-p)/q))) >= d, d >= 0 ]

prob = cp.Problem(objective,constraints)
result = prob.solve()
print(d.value)
print(constraints[0].dual_value)

Я думаю, что пакет не любит функцию в целевой функции, но это просто предположение. Спасибо за помощь. С уважением

...