Он не будет работать с обеими рабочими книгами, для которых установлено ActiweWorkbook, вместо этого попробуйте изменить имена на ThisWorkbook в той, где вы храните этот код, и заполните имя расширением другой рабочей книги, из которой вы пытаетесь скопировать.
Sub Range_Copy_Examples()
Dim wb As Workbook
Dim wb1 As Workbook
Dim wbData As Range
Dim wbData1 As Range
Dim wbExtract As Range
Dim wbExtract1 As Range
Set wb = ThisWorkbook
Set wbData = wb.Worksheets("GAI").Range("A1")
Set wbExtract = wb.Worksheets("Report").Range("A3:I3")
wbData.CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=wbExtract
Set wb1 = Workbooks("TheOtherWorkbook.xls")
Set wbData1 = wb1.Worksheets("FUND").Range("H1")
Set wbExtract1 = wb.Worksheets("Report").Range("J3:K3")
wbData1.CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=wbExtract1
End Sub