Из того, что я видел, это должно работать, даже если оно не самое красивое. Я перепробовал множество вещей, но, похоже, не работает ни с чем, и лучшее, что я смог сделать, это изменить сообщение об ошибке. Lol.
try:
date= dt.datetime.now()
d1=date- timedelta(days=1)
d1.strftime('%Y%m%d')
url= 'http://regsho.finra.org/FNQCshvol'+d1+'.txt'