Я пытаюсь подключиться к запросу, который встроен в sql сервер, но я не могу найти, где он сохранен (адрес). Просто чтобы уточнить - без проблем подключайтесь к таблицам на одном сервере.
Невозможно подключиться к запросу в SQL Сервер из Excel. Вы можете подключаться и извлекать данные из таблиц и представлений.