Хорошо, для тех, кто хочет знать, я понял это. Вам нужно использовать этот код:
frame.SetIcon(wx.Icon("C:\\Users\\JScripter98\\Downloads\\scissors.png"))
(путь может быть любым, какой вы захотите)
Это устанавливает значок для вашего основного кадра. Путь должен содержать два символа, поэтому python знает, что это путь к файлу.