Pandas именованная агрегация не работает с агенцией повторной выборки - PullRequest
Новая
       5

Pandas именованная агрегация не работает с агенцией повторной выборки

0 голосов
/ 21 марта 2020

Я выполнял простой пример финансовых данных, пытаясь составить классический c график подсвечника. Для этого мне нужно было рассчитать Open, Max, Min и Close для каждой единицы времени. Я решил использовать функцию resample вместе с groupby (для каждого символа). Чтобы избежать многоиндексных манипуляций, я решил использовать функцию pd.NamedAgg, чтобы упростить все: 

candles = (data.set_index('trade_datetime')
              .groupby('instrument_symbol')
              .resample('1T')
              .agg(open=pd.NamedAgg("trade_price", "first"), 
                   max=pd.NamedAgg("trade_price", "max"),
                   median=pd.NamedAgg("trade_price", "median"),
                   min=pd.NamedAgg("trade_price", "min"),
                   close=pd.NamedAgg("trade_price", "last"),
                   std=pd.NamedAgg("trade_price", np.std),
                   volume=pd.NamedAgg("trade_quantity", "sum")).reset_index())

К сожалению, я получил эту ошибку: 

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<timed exec> in <module>

TypeError: aggregate() missing 1 required positional argument: 'func'

Я не получаю ошибка при удалении повторной выборки: 

candles = (data.set_index('trade_datetime')
              .groupby('instrument_symbol')
              #.resample('1D')
              .agg(open=pd.NamedAgg("trade_price", "first"), 
                   max=pd.NamedAgg("trade_price", "max"),
                   median=pd.NamedAgg("trade_price", "median"),
                   min=pd.NamedAgg("trade_price", "min"),
                   close=pd.NamedAgg("trade_price", "last"),
                   std=pd.NamedAgg("trade_price", np.std),
                   volume=pd.NamedAgg("trade_quantity", "sum")).reset_index())

  instrument_symbol  open   max  median    min  close       std  volume
0             PETR4  31.0  31.0    30.2  28.39   30.0  0.714111   12400

Я использую pandas 1.0.1 и ниже есть несколько примеров для воспроизведения ошибки. 

                 trade_datetime instrument_symbol  trade_price  trade_quantity
1166911 2019-11-04 10:32:09.737             PETR4        31.00             200
1174414 2019-11-04 11:30:14.359             PETR4        30.71             300
1208601 2019-11-04 15:23:06.619             PETR4        30.23             100
1355062 2019-11-05 17:06:03.523             PETR4        29.72             200
1260316 2019-11-06 11:11:48.144             PETR4        28.39            1100
1295823 2019-11-06 11:49:00.767             PETR4        29.50             100
1343467 2019-11-06 15:52:42.506             PETR4        29.42             100
1261615 2019-11-07 13:12:30.599             PETR4        30.05             200
1297542 2019-11-07 15:28:37.714             PETR4        30.85             600
1305454 2019-11-07 15:42:27.041             PETR4        30.90             100
1323388 2019-11-07 16:48:32.382             PETR4        30.87             100
1381162 2019-11-08 10:24:50.643             PETR4        30.20             100
1385193 2019-11-08 11:05:14.777             PETR4        30.66            9000
1423408 2019-11-08 16:46:33.172             PETR4        30.11             100
1447363 2019-11-08 17:52:57.999             PETR4        30.00             100

Старый работает синтаксис с dict со столбцами в качестве ключей и agg-функциями в качестве значений. Я знаю, что есть разные способы получить этот результат, но мне действительно нравится использовать эту новую функцию NamedAgg.

Я что-то не так делаю? Это ошибка? Я немного неохотно открываю проблему, потому что все вроде нормально.

...