При работе, скажем, с моделями ARX-GARCHX, можно ли корректировать эффект сезонности только в зависимой переменной, не корректируя тот же эффект в независимой (ых) переменной (ях) (при условии, что независимые переменные также содержат сезонность) ? Насколько я понимаю, корректировка должна быть сделана в обоих. Тем не менее, я видел в некоторых литературных источниках, например, исследование Ketter (2014) , где цены (зависимая переменная) корректируются с учетом эффекта сезонности, в то время как для ветра и спроса не производится никакой корректировки (которые также имеют некоторую форму сезонности). Правильный ли этот подход?