Как получить будущий уровень из прогноза ets () в R

Question

Учитывая следующий код, я могу получить "установленный" уровень.

fit <- ets(USAccDeaths)
fit$states[,"l"]

Я бы хотел получить прогнозируемый уровень на будущее. Проблема заключается в том, что объект «Состояния» в объекте прогноза не имеет прогнозируемого уровня.

fcast <- forecast(fit, h = 3)
fcast$model$states

Как я могу получить прогнозируемый уровень?

Answer 1

Уравнение для уровня включает в себя ошибку прогноза в это время. Поскольку вы не знаете ошибку прогноза до тех пор, пока не увидите фактическое значение, вы не можете знать уровень для будущих времен.

Прогнозы из моделей ETS используют окончательное значение каждого состояния в уравнении прогноза. Поэтому, если вы хотите получить прогноз уровня, используйте последнее наблюдаемое значение.