Ну, даты у поставщиков баз данных просто адские.
Формат даты по умолчанию можно установить в SQL Настройки разработчика> База данных> NLS> Формат даты. Вы также можете установить его в сеансе, как прокомментировал @belayer.
Для записи CSV-файлов или для проектов миграции, я всегда пытался бы напрямую контролировать формат, например
SELECT id, TO_CHAR(my_date,'YYYY-MM-DD') AS my_date, my_column
FROM my_table;
Имея сказал, что должен быть лучший способ переместить данные из Oracle на SQL сервер ...