Сжатие с потерями (преобразование KL)
Здравствуйте. Я застрял в том, как рассчитать ковариационную матрицу (номер 3 на рисунке) и как рассчитать ковариацию преобразованной матрицы (номер 4 на рисунке). Я ценю вашу помощь. спасибо