%matplotlib inline
import pandas as pd
import os
file=open(os.path.expanduser("~/Downloads/data1.csv"))
def get_returns(file):
return pd.read_csv(file+'data1.csv',index_col=0,parse_dates=True).pct_change()
получение временного ряда S & P с диска
df['Price'] = get_returns('S&P 500 Historical Data')
получение временного ряда NASDAQ с диска
df['Price2'] = get_returns('Nasdaq 100 Historical Data')
расчет корреляций, построение последних 200 точек данных.
df['Price'].rolling(50).corr(df['Price2'])[-550:].plot()