Прямо сейчас я пытаюсь выяснить, как решить стандартные ограниченные задачи оптимизации в R, которые обычно решались бы вручную с использованием легранжиана.
Код, который я имею до сих пор:
#Our Legrangian
L<-expression(X^a*Y^b+l*(M-px*X-py*Y))
#First Order Conditions:
dLdX<-D(L,"X")
dLdY<-D(L,"Y")
dLdl<-D(L,"l")
Я не могу работать через остальное. Я попытался определить условия первого порядка в виде матрицы и некоторого вектора b=c(0,0,0) и использовать solve(), однако, поскольку это нелинейная задача с символами, ее проблема c.
Есть ли решение? к этой проблеме?