В настоящее время я пытаюсь смоделировать влияние некоторых выбранных переменных на фондовый рынок, используя ARDL-модель в программе Rstudio. К сожалению, я абсолютный новичок в Rstudio и программировании в целом.
В настоящее время я пытаюсь найти код для оптимального выбора задержки в модели. Я нашел несколько способов оценить оптимальную длину лага только для одной переменной, используя VARselect. Тем не менее, я sh попробую выбрать оптимальную длину лага в модели с несколькими переменными.
Я попытался использовать этот код:
order <- 1:12 BICs <- sapply ( порядок, функция (x) BI C (dynlm (logret_OMXSREGI ~ L (logret_OMXSREGI, 1:12) + L (diff_SCBQE, 1:12), начало = c (2006, 6), конец = c ( 2020, 4)))) </p>
... где logret_OMXSREGI - зависимая переменная, а diff_SCBQE - одна из моих независимых переменных. Я пробовал это с несколькими комбинациями переменных, но всегда получал одно и то же сообщение об ошибке: «Ошибка в fix.by (by.x, x):« по »должно соответствовать номерам столбцов»
Любая помощь в сообщении об ошибке, или если вы можете предложить альтернативную строку кода или метода, чтобы найти оптимальное количество лагов для моих переменных, будет очень признателен.
Большое спасибо заранее, Микаэль