Не кросс-платформенный, нет, но большинство браузеров поддерживают это из коробки. По крайней мере, в Firefox и IE это не проблема для Windows: когда вы перетаскиваете ссылку, на рабочем столе создается файл .lnk. Я предполагаю, что это то же самое для Mac. Что касается Linux, я не знаю, но я могу представить, что это работает и с более современными графическими рабочими столами.
Нет способа надежно применить это во всех браузерах, см. этот вопрос (на ваш ответ действительно)
Попробуйте!