В Azure Членство в группах AD является свойством группы, а не пользователем. Вам нужно будет подготовить объекты группы (для конечной точки / groups), и членство должно быть представлено в свойстве members каждой группы, при этом каждое значение members будет значением идентификатора пользователя / объекта-члена.
Azure Сегодня в AD нет функциональных возможностей для включения информации о членстве в группах как свойства пользователя, и я не знаю, есть ли это в каких-либо планах развития.