Итак, я имею дело с вменением набора данных, имеющего время для данных события. В нескольких статьях предполагается, что использование оценки Нельсона-Аалена (в качестве приближения к базовому риску) даст лучшие результаты условного исчисления. Есть ли способ найти оценку Нельсона-Аалена и привязать ее к моему набору данных в R. Я нашел функцию с именем nelsonaalen (данные, время, событие) в пакете мыши, но я боюсь, что это вызовет какую-либо ошибку, поскольку я могу включите в него только одну временную переменную (время отказа). Переменные в моих данных следующие:
N = 1000
xt=runif(N, 0, 50)
x1=rnorm(N, 2, 1)
x2=rnorm(N, -2, 1)
x3 <- rnorm(N, 0.5*x1 + 0.5*x2, 2)
x4 <- rnorm(N, 0.3333*x1 + 0.3333*x2 + 0.3333*x3, 2 )
lp <- 0.05*x1 + 0.2*x2 + 0.1*x3 + 0.02*x4
T <- qweibull(runif(N,pweibull(xt,shape = 7.5, scale = 84*exp(-lp/7.5)),1), shape=7.5, scale=84*exp(-lp/7.5))
Cens1 <- 100
time_M <- pmin(T,Cens1)
event_M <- time_M == Tm
Здесь xt обозначает время начала, T обозначает время отказа, а от x1 до x4 - мои ковариаты, в которых я создам недостающие значения в двух ковариатах. (x3 и x4).