StreamConn unsubscribe () и close () не работают (AlpacaAPI), ищу мнения - PullRequest
Новая
       120

StreamConn unsubscribe () и close () не работают (AlpacaAPI), ищу мнения

0 голосов
/ 09 июля 2020

Просто начал работать с Alpaca API (также использует службу Polygon IO) и столкнулся со следующей проблемой, которая, похоже, должна быть простой, но я застрял. Код инициализирует и правильно выводит всю ожидаемую информацию. Проблема в том, что когда я вызываю «отказаться от подписки», сообщение об ошибке не появляется, а сообщения просто продолжают приходить.

Интересно то, что я также пробовал вызывать deregister () и даже просто close () - все безрезультатно. Я также пробовал настраивать шаблоны различными способами - опять же, без ошибок, трудно понять. Но строка «Закрытие соединения для» плюс символ тикера просто продолжает приходить, приходить и приходить.

Я подозреваю, что звонки теряются в событии StreamConn / asyncio l oop где-то и просто не запускаются, но я не совсем уверен, как лучше всего решить эту проблему. Любые мысли приветствуются. Python 3.7, на случай, если это не очевидно.

Обратите внимание, что я не делаю ничего интересного с этим скриптом, кроме печати данных потока по мере их поступления, чтобы понять, почему я ' м не удалось закрыть соединение. В документации указано (и код показывает), что мы должны иметь возможность подписаться на дополнительные каналы в середине цикла, но пока это тоже не сработало. Конечное желаемое конечное состояние - это возможность подписаться на дополнительные каналы и отказаться от подписки на существующие каналы на постоянной основе. Поскольку библиотеки используют asyncio, можно было бы подумать ...

Источник StreamConn Alpaca находится здесь: https://github.com/alpacahq/alpaca-trade-api-python/blob/master/alpaca_trade_api/stream2.py Версия Alpaca расширяет исходный класс Polygon, здесь : https://github.com/alpacahq/alpaca-trade-api-python/blob/master/alpaca_trade_api/polygon/streamconn.py

from alpaca_trade_api import StreamConn
from alpaca_config import AlpacaAPIConfig
import datetime

script_start = datetime.datetime.now()
conn = StreamConn(AlpacaAPIConfig.get_public_api_key(), AlpacaAPIConfig.get_secret_key())
symbols = ['AAPL', 'MSFT']


async def handle_signal(channel, symbol, value):
    if (datetime.datetime.now() - script_start).seconds > 30:
        print('Closing connection for ' + str(symbol))
        await conn.unsubscribe([r'^T.' + str(symbol), r'^AM.' + str(symbol)])
    else:
        print(str(channel) + '.' + str(symbol))
        print(str(value))
        print(' ')


@conn.on(r'^AM.*$', symbols)  # AM. denotes minute bars, symbols is the list of tickers to listen for
async def on_bar(conn, channel, bar):
    symbol = bar.symbol
    close = float(bar.close)
    print('-- AM Hit --')
    await handle_signal(channel, symbol, close)


@conn.on(r'^T.*$', symbols)  # T. denotes a trade event, symbols is the list of tickers to listen for
async def on_trade(conn, channel, trade):
    symbol = str(trade.symbol)
    price = str(trade.price)
    print('-- T Hit --')
    await handle_signal(channel, symbol, price)


def kickoff():
    conn.run([
        'T.*',
        'AM.*'
    ])


if __name__ == '__main__':
    kickoff()

Копия вывода, на всякий случай, это полезно: 

-- T Hit --
T.AAPL
382.31
 
-- T Hit --
T.AAPL
382.31
 
-- AM Hit --
AM.AAPL
382.31
 
-- AM Hit --
AM.MSFT
213.32
 
-- T Hit --
T.MSFT
213.45
 
-- T Hit --
Closing connection for AAPL
-- T Hit --
Closing connection for AAPL
-- T Hit --
Closing connection for AAPL
-- T Hit --
Closing connection for MSFT
-- T Hit --
Closing connection for AAPL
-- T Hit --
Closing connection for AAPL

ОБНОВЛЕНО Очевидно, .run и .subscribe / .unsubscribe не Не играем вместе. Я изменил функцию kickoff() на следующее: 

async def kickoff():
    await conn.subscribe(['T.AAPL', 'T.MSFT', 'AM.AAPL', 'AM.MSFT'])

и функцию __main__() на: 

if __name__ == '__main__':
    loop = asyncio.new_event_loop()
    loop.create_task(kickoff())
    loop.run_forever()

Теперь, используя .subscribe() вместо .run, поведение тикера такое, как ожидалось (останавливается при вызове .unsubscribe()). Однако теперь мне придется разобраться в событии l oop part ...

...