Я совершенствую своего торгового робота, и мне нужно понять, как индикатор VWAP рассчитывается с помощью binance, чтобы соответствовать VWAP, который отображается на их торговой платформе.
На данный момент я просто следую объясненным расчетам на бинансе артикль , но он не сообщает, сколько интервалов используется для расчета, и если этот интервал даже фиксирован, изменяется.
На торговой платформе в настройках VWAP , нет никаких признаков того, сколько интервалов они используют. Можно увидеть только выходное значение и несколько визуальных настроек.
Sometimes, by calculating the VWAP on a moving 26 intervals time frame seems to match-ish the VWAP's value showed on the exchange's platform, sometimes it's closer to 35 intervals.
Here's my code:
def get_vwap(symbol=None, interval=None, start_str=None, klines=None, interval_number=5):
if not klines:
if ((not symbol) and (not interval) and (not start_str)):
print("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
raise ValueError("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
else:
klines= get_klines(symbol, interval, start_str)
#Initialization
temp_typical_price_times_volume = 0.0
temp_volume = 0.0
#VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
for i in range(len(klines)-interval_number,len(klines)):
high_price = float(klines[i][2])
low_price = float(klines[i][3])
close_price = float(klines[i][4])
#Typical price
typical_price = (high_price + low_price + close_price) / 3
volume = float(klines[i][5])
temp_typical_price_times_volume += typical_price * volume
temp_volume += volume
#VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
vmap = temp_typical_price_times_volume / temp_volume
return vmap
Это может быть даже рассчитано с фиксированной даты, если на то пошло. .
Соответствие VWAP Binance очень важно для меня, поскольку VWAP Binance идеально подходит для моего стиля торговли!