Как торговая платформа Binance рассчитывает значение VWAP? Интервал перемещения? С фиксированной даты в прошлом? - PullRequest
Новая
       102

Как торговая платформа Binance рассчитывает значение VWAP? Интервал перемещения? С фиксированной даты в прошлом?

0 голосов
/ 02 августа 2020

Я совершенствую своего торгового робота, и мне нужно понять, как индикатор VWAP рассчитывается с помощью binance, чтобы соответствовать VWAP, который отображается на их торговой платформе.

На данный момент я просто следую объясненным расчетам на бинансе артикль , но он не сообщает, сколько интервалов используется для расчета, и если этот интервал даже фиксирован, изменяется.

На торговой платформе в настройках VWAP , нет никаких признаков того, сколько интервалов они используют. Можно увидеть только выходное значение и несколько визуальных настроек.

What is showed on the graph

The settings of the VWAP

Sometimes, by calculating the VWAP on a moving 26 intervals time frame seems to match-ish the VWAP's value showed on the exchange's platform, sometimes it's closer to 35 intervals.

Here's my code:

def get_vwap(symbol=None, interval=None, start_str=None, klines=None, interval_number=5):
    if not klines:
        if ((not symbol) and (not interval) and (not start_str)):
            print("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
            raise ValueError("Missing at least klines OR symbol,interval,start_str")
            
        else:
            klines= get_klines(symbol, interval, start_str)

    #Initialization
    temp_typical_price_times_volume = 0.0
    temp_volume = 0.0
    #VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
    for i in range(len(klines)-interval_number,len(klines)):
        high_price = float(klines[i][2])
        low_price = float(klines[i][3])
        close_price = float(klines[i][4])

        #Typical price
        typical_price = (high_price + low_price + close_price) / 3
        
        volume = float(klines[i][5])

        temp_typical_price_times_volume += typical_price * volume

        temp_volume += volume

    #VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume
    vmap = temp_typical_price_times_volume / temp_volume
    return vmap

Это может быть даже рассчитано с фиксированной даты, если на то пошло. .

Соответствие VWAP Binance очень важно для меня, поскольку VWAP Binance идеально подходит для моего стиля торговли!

...