Я разделяю проблему, связанную с подгонкой распределения доходности акций в R. Я подгоняю искаженное обобщенное распределение ошибок SGED в R через пакет fGarch. но проблема в том, что это дает ложную сходимость. Может ли кто-нибудь подсказать мне, как исправить это ложное схождение? Я делюсь выводом ниже.
sgedFit(R1)
$par
mean sd nu xi
0.0900983 1.4345571 0.7090691 1.0506317
$objective
[1] 5054.761
$convergence
[1] 1
$iterations
[1] 26
$evaluations
function gradient
59 153
$message
[1] "false convergence (8)"
пожалуйста, объясните мне, как исправить это ложное схождение, потому что в этом сообщении у меня нет действительных оценочных параметров