Вы можете вручную установить рабочий каталог в RStudio с правой стороны, а затем сохранить файлы там и открывать их, например:
load("skew.RData")
Если ваш файл сохранен где-то еще, вы должны определить путь к это:
load("path/to/your/file/skew.RData")