Это не имеет ничего общего с classpath. Поместите DLL в текущий каталог, в один из каталогов, перечисленных в переменной среды PATH, или, что лучше всего, в собственный путь поиска библиотеки , заданный с помощью системного свойства java.library.path:
java -Djava.library.path=C:\MyNativeLibs MyMainClass