Я пытаюсь подогнать модель VARX(1) в Matlab со следующей формулировкой:
, где W_t - это матрица доходностей с разными сроками погашения и F_t - это вектор, состоящий максимум из трех факторов, оцененных на основе большого набора данных. Функция varm кажется мне тем, что я хочу, единственная проблема в том, что формулировка этой модели:
Обратите внимание на индекс факторов. Безопасно ли для меня предположить, что я могу просто использовать функцию varm и сдвинуть свои экзогенные переменные назад на одну временную выборку и использовать последнее наблюдение моей обучающей выборки для прогнозирования, или тогда что-то go сделает что-то не так?