pocomsg.h должен быть найден в ../Foundation/src/
Хотя в нем не так много важных вещей, основные его составляющие - пара определений:
#define POCO_CTG_FATAL 0x00000001L
#define POCO_CTG_CRITICAL 0x00000002L
#define POCO_CTG_ERROR 0x00000003L
#define POCO_CTG_WARNING 0x00000004L
#define POCO_CTG_NOTICE 0x00000005L
#define POCO_CTG_INFORMATION 0x00000006L
#define POCO_CTG_DEBUG 0x00000007L
#define POCO_CTG_TRACE 0x00000008L
#define POCO_MSG_LOG 0x00001000L
Суть файла. Попробуйте сами определить их в Poco.h, возможно.
В качестве дополнительного примечания в заголовке говорится, что файл автоматически создается из pocomsg.mc, поэтому попробуйте запустить скрипт перед компиляцией, возможно, в корневом каталоге Poco?