Как вы пересчитываете даты с помощью mplfinance? - PullRequest
1 голос
/ 16 июня 2020

Я пытаюсь выполнить повторную выборку по ежедневным данным на 5-дневные периоды вместо этого, когда он будет давать мне тикерную цену каждые 5 дней, а не каждый день (как это показано в моем файле csv).

Я знаю, как это сделать со старым 'from matplotlib.finance import Candlestick_ohl c', однако я не уверен, как это сделать с новым модулем mplfinance?

По сути, я хочу воспроизвести этот код;

df = pd.read_csv('tsla.csv', parse_dates=True, index_col=0)

df_ohlc = df['Adj Close'].resample('5D').ohlc() 

df_volume = df['Volume'].resample('5D').sum() 

df_ohlc.reset_index(inplace=True)

df_ohlc['Date'] = df_ohlc['Date'].map(mdates.date2num) 

ax1 = plt.subplot2grid((6,1), (0,0), rowspan=4, colspan=1) 

ax2 = plt.subplot2grid((6,1), (5,0), rowspan=1, colspan=1, sharex=ax1) 

ax1.xaxis_date() 

candlestick_ohlc(ax1, df_ohlc.values, width=2, colorup='g') 

ax2.fill_between(df_volume.index.map(mdates.date2num), df_volume.values, 0)

plt.show()

Это то, что у меня есть;

mpf.plot(df, type='candle', mav=100, volume=True, style='yahoo')

Спасибо за вашу помощь!

1 Ответ

0 голосов
/ 10 августа 2020

Пожалуйста, посмотрите здесь: https://github.com/matplotlib/mplfinance/wiki/Resampling-Time-Series-Data-with-Pandas

Дайте мне знать, если это поможет вам разобраться. Если нет, дайте мне знать, и я могу предоставить более подробную информацию относительно вашего случая c.

Всего наилучшего.

...