Вы не построили решение, вы отладили его. Отладка означает его запуск, и он выдаст исключение, потому что не может найти файл конфигурации, который будет создан на шаге 7. Ни на одном из шагов 1-8 не говорится об отладке или запуске программы. Запуск программы с правильным файлом конфигурации должен работать.