По сути, все, что требует много параллельной математики для запуска. Как вы изначально заявили, симуляция Монте-Карло опций, которые не могут быть оценены с помощью закрытых решений, является превосходным кандидатом. Все, что включает большие матрицы и операции с ними, будет идеальным; В конце концов, 3D-графика использует много математических матриц.
Учитывая, что многие настольные компьютеры трейдеров иногда имеют графические процессоры класса «рабочая станция» для управления несколькими мониторами, возможно, с видеоподачей, ограниченной трехмерной графикой (волатильностью и т. Д.), Имеет смысл запустить некоторые аналитики цен на GPU. вместо того, чтобы возлагать ответственность на вычислительную сетку; По моему опыту, вычислительные сети часто испытывают трудности под тяжестью КАЖДОГО в банке, пытающегося их использовать, и некоторые из продуктов грид-вычислений оставляют желать лучшего.
Помимо этой конкретной проблемы, с помощью графических процессоров не так много чего можно легко достичь, потому что набор команд и конвейеры более ограничены по своим функциональным возможностям по сравнению с обычным процессором CISC.
Проблема с усыновлением была одна из стандартизации; У NVidia была CUDA, у ATI была Stream. У большинства банков достаточно привязки к поставщикам, чтобы справиться с ними, не подключая производную аналитику (которую многие считают чрезвычайно чувствительным IP) к ускоряющей технологии поставщика карт gfx. Я полагаю, что при наличии OpenCL в качестве открытого стандарта это может измениться.