Power BI Online имеет ограниченное количество типов подключения к данным, в перечисленных случаях это службы Azure, на которые можно напрямую ссылаться.
Для локальных экземпляров SQL сервера вы используете Power BI Desktop для подключения к базе данных, создания отчета и загрузки его в службу.
Вам понадобится шлюз данных Power BI для подключения к услуге к Серверу SQL. Если у вас есть шлюз, вы можете использовать потоки данных Power BI для подключения к базе данных через шлюз, а затем свяжите с ними Power BI.