Итак, используя этот фрагмент кода, я получаю сообщение об ошибке: ковариация не является положительно-определенной.
[T,n] = size(Y1);
Mdl = varm(n,0);
[EstMdl,EstCoeffSEMdl] = estimate(Mdl,Y1,'X',X);
Я проверил матрицу вариативной ковариации, и отрицательного значения там не обнаружено. После некоторого рытья я наткнулся на решение, в котором говорилось, что оценка использует максимальную вероятность вместо ols, и если функция изменяется, ошибка исчезает. Как я могу изменить функцию оценочной модели VAR? Большое спасибо!