модель с тремя фиксированными эффектами в пакете plm в R - PullRequest
Новая
       123

модель с тремя фиксированными эффектами в пакете plm в R

0 голосов
/ 06 мая 2020

Я пытаюсь оценить модель с 3 фиксированными эффектами. Один - эффект, фиксируемый заказчиком, другой - хороший фиксированный эффект, а третий - эффект фиксированного времени. Я новичок в пакете plm, но, как я понимаю, если бы у меня было всего 2 фиксированных эффекта (время и хорошо). Я бы сделал что-то вроде этого: 

  fe <- plm(outcome ~ dependent variable + explanatory variable 1 + explanatory variable 2, 
            data = mydata, index = c("good_id", "time"), model = 'within', effect = "twoways")

Но как я подхожу к этой проблеме в пакете plm, если у меня есть не 2 фиксированных эффекта, а 3?

Ответы [ 2 ]

1 голос
/ 06 мая 2020

Вы можете добавить третий фиксированный эффект как фиктивную переменную, используя factor(). Пример: 

library(plm)
data("Produc", package="plm")

# plm FE model
zz1 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp + 
             factor(region),
          data=Produc, index=c("state","year"), model='within', effect="twoways")

# LSDV model
zz2 <- lm(log(gsp) ~ 0 + log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp
         + factor(state) + factor(year) + factor(region),
          data=Produc)

summary(zz1)$coe
#               Estimate  Std. Error   t-value      Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265  2.629606e-01
# log(pc)    0.168828035 0.027656339  6.104497  1.655450e-09
# log(emp)   0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp     -0.004221093 0.001138837 -3.706493  2.256597e-04

summary(zz2)$coe[1:4,]
#               Estimate  Std. Error   t value      Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265  2.629606e-01
# log(pc)    0.168828035 0.027656339  6.104497  1.655450e-09
# log(emp)   0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp     -0.004221093 0.001138837 -3.706493  2.256597e-04

Получение идентичных коэффициентов и статистики.

0 голосов
/ 06 мая 2020

Спасибо всем за помощь! Я сам нашел другое решение, которое может добавить к предложенным идеям: https://cran.r-project.org/web/packages/fixest/vignettes/fixest_walkthrough.html#1_simple_example_using_trade_data Этот пакет позволяет включать несколько фиксированных эффектов

...