Может быть потому, что вы используете python 2. Я пробовал использовать Python 3 и получил ожидаемый результат. В Python2, он выдает ошибку ниже ...
Traceback (most recent call last):
File "temp.py", line 7, in <module>
with Pool(5) as p:
AttributeError: __exit__