Какую версию SSMS вы используете? Полное издание или экспресс-издание?
Вам потребуется применить как минимум SP2 для 2005 года, чтобы получить настройки сценариев в меню Инструменты-> Параметры.
Это не нужно применять к серверам баз данных, при необходимости его можно применить только к инструментам клиента на вашей рабочей станции администратора.