Как обнаружить ошибки в волатильности улыбки? - PullRequest
0 голосов
/ 27 мая 2020

У меня вопрос, связанный с проверкой ошибок волатильности skew / smile. Здесь у меня неправильная улыбка. Вы видите скачки данных между страйк / ценой от 1,22 до 1,28. Какой метод / функцию я могу использовать для обнаружения таких ошибок?

Volatility Smile

...