попробуйте:
Object.entries(error.response.data.message)
.map(([, fieldErrors]) =>
fieldErrors.map(fieldError => <li>{fieldError}</li>)
)
Object.entries
преобразовать объект в массив, содержащий [key, value]
для каждого ключа в объекте, что означает:
let obj = {a: 1, b: 2}
console.log(Object.entries(obj)) // will become [['a', 1], ['b', 2]]