Узнайте, насколько несколько таймсерий влияют на один таймсериал с помощью R - PullRequest
Новая
       3

Узнайте, насколько несколько таймсерий влияют на один таймсериал с помощью R

0 голосов
/ 18 июня 2020

У меня есть временные ряды ниже: 

tseu<-ts(EuStockMarkets)
head(EuStockMarkets)
         DAX    SMI    CAC   FTSE
[1,] 1628.75 1678.1 1772.8 2443.6
[2,] 1613.63 1688.5 1750.5 2460.2
[3,] 1606.51 1678.6 1718.0 2448.2
[4,] 1621.04 1684.1 1708.1 2470.4
[5,] 1618.16 1686.6 1723.1 2484.7
[6,] 1610.61 1671.6 1714.3 2466.8

, и я хочу использовать DAX в качестве зависимой переменной и выяснить, насколько сильно на него влияют 3 других индикатора. Я также хочу создать графики acf с лагами. Это мой метод. 

combins <- combn(colnames(tseu), 2)

a1 <- apply(combins, 2,
            FUN = function(x){ccf(tseu[, x[1]], tseu[, x[2]])})

abs_max_ccf <- unlist(lapply(a1, function(x) abs(max(x$acf))))

names(abs_max_ccf) <- apply(combins, 2, function(x) paste0(x[1], x[2], collapse = ''))

abs_max_ccf[1:3]

Но как мне установить здесь зависимую переменную как DAX?

...