Я использовал надстройки Analysis ToolPak , встроенный в Regression инструмент, чтобы определить, была ли историческая доходность акций ( Y-Range ) по сравнению с VFINX ( X-Range ) достоверны, как показано ниже: Выход регрессии
В этом случае значение F равно <4 </strong>, а t-stat равно <1,67 </strong>, что означает, что этот запас следует пропустить.
Мне интересно определить шаги, которые выполняет этот инструмент, при условии ввода данных для расчета этой статистики, чтобы вычислить ее вручную в VBA.
Вот что я знаю на данный момент:
F = Regression MS / Residual MS
MS = SS / df
Total SS = DEVSQ(Y-Range)
Regression df = 1
Residual df = Count(Y-Range) - 2
Total df = Count(Y-Range) - 1
t-stat = Beta / StandardError
beta = Slope(Y-Range, X-Range)
Расчеты, которые мне не хватает, следующие:
Regression SS = ??
Residual SS = ??
StandardError = ??
Я надеюсь, что есть относительно простая функция / формула, которую я могу использовать для вычисления этих недостающих значений, так как я не собираюсь сохранять бережно и быстро.