форма единичной матрицы в гребенчатой ​​регрессии - PullRequest
Новая
       69

форма единичной матрицы в гребенчатой ​​регрессии

0 голосов
/ 28 мая 2020

Я пытаюсь вручную реализовать регрессию гребня для коэффициентов b в python. Я хочу сделать обратную матрицу из этой формулы: (X T X + λ I ) -1 , но я не совсем уверен, какой должен быть форма моей индивидуальной матрицы I . Ниже мой код. Это должно быть x.shape [1] или y.shape [1] 

import statsmodels.api as sm
import numpy as np

x = np.random.randint(100, size = 20).reshape(10, 2) 
y = np.random.randint(100, size = 10).reshape(10, 1)
x = sm.add_constant(x)
alpha = 2

matrix_inverse = np.linalg.inv(x.T @ x + np.identity(x.shape[1]) * alpha)

Это x.shape [1] или я ошибаюсь?

...