Думаю, вы это сделали
mdl = GradientBoostingClassifier
Что вам нужно сделать, так это
mdl = GradientBoostingClassifier().fit(X_train,y_train)
Потому что Шап ожидал подобранный классификатор (экземпляр), а не класс.
См. this для получения дополнительной информации. Выше всего лишь догадки, и если вы опубликуете больше кода, я смогу ответить более подробно.