Данные для каждого квантиля в панельной квантильной регрессии и тесте Вальда - PullRequest
0 голосов
/ 07 мая 2020

Я использую квантильную регрессию для продольных данных, используя методологию, разработанную Кенкером (2004) с командой rqpd. Набор данных включает 120 стран и 30 периодов.

1). Я хочу понять, почему в каждом квантиле результатов регрессии одинаковое количество групп?

2). Как я могу увидеть категоризацию стран под каждым квантилем после отображения результатов? Другими словами, какая страна под какой квантиль? Мне нужно знать это для вывода.

3). Как я могу проверить правильность наклонов, созданных для каждого квантиля? То есть соответствуют ли оценочные отношения регрессии квантилей гипотезе сдвига местоположения, которая предполагает, что все условные функции квантилей имеют одинаковые параметры наклона? Для данных поперечного сечения мы используем тест Вальда. Есть ли аналогичный тест для панельных данных?

Для № 3, будет ли правильно выполнить регрессию отдельно для каждого квантиля, а затем выполнить тест anova, если у меня есть панельные данные. Мы используем определенные веса для каждого квантиля (см. tauw), однако, если я проведу эту регрессию один за другим для каждого квантиля, тогда вес, присвоенный каждому квантилю, теперь будет равен 1, который раньше составлял 0,2 для каждого квантиля, когда Я выбираю оценку результатов для 5 разных квантилей c(0.1, 0.25, 0.5, 0.5, 0.9).

library(rqpd)

# y is the dependent variable
# x1 is a set of independent variables

r1.form <- y ~ x1 |as.factor(cty)
r1090 <- rqpd(r1.form, panel= panel(taus=c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9), tauw = rep(1/5,5)), 
              na.action = 'na.omit', data=mydata)
summary(r1090, se = "boot", R=1000, covariance = TRUE)

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...